テクニカル分析を利用する
2014年8月11日
FXで勝てるタイミングはいつだろうか
手がかりもないまま、勝負しては負ける可能性が高い。
何の準備もしない登山家は、遭難せずに山頂に辿り着けるだろうか？
地図もコンパスも情報も持たない航海士は、無事に目的地に辿り着けるだろうか？
同様に、何の判断材料も持たない投資家は、FXで勝てるのだろうか？
当然、勝てるわけがない。 FXでは、スプレッド（手数料のようなもの）があるので、適当に取引していては、ジリ貧で負けていく。 だから、勝つ為には、取引のタイミングを考えなければならない。
僕は取引をする上で、以下の2点を常に考えている。
・FXをハイアンドローゲームに見立て、上限（下限）を予測する
・FXを美人投票に見立て、周りの投資家の「買い」（「売り」）を予測する
上記の2点は、前のページFXとはハイアンドローゲームのようなものとFXをする上で大事な「美人投票の考え方」で述べたものだ。
FXをハイアンドローゲームに見立て、上限（下限）を予測する
僕は、FXをハイアンドローゲームに見立てている（FXとはハイアンドローゲームのようなもの参照）。 ハイアンドローゲームで勝ちやすい数字は下限に近い「２」「３」「４」、上限に近い「Q」「K」「A」である。 FXも同様に、下限か上限であれば勝ちやすいだろう。
問題は、上限と下限がわからない事だ。
「独りよがりの上限と下限」では意味がない。
「周りの投資家が思っている上限と下限」を知らなければならない。
FXを美人投票に見立て、周りの投資家の「買い」（「売り」）を予測する
周りの投資家が、どの地点を上限（下限）だと考えるだろうか。
周りの投資家の考えを知る手がかりとなるのが、「美人投票の考え方」だ。
自分の考えを中心に「買い」「売り」を決めるのではなく、周りの投資家が「買う」のか、それとも「売る」のかを考える事が重要だ。
では、周りの投資家が「買い」「売り」を判断するのはどういう時だろうか。 周りと同じ判断基準が必要となる。
美人投票で大事な判断基準は「容姿（見た目）」だろう。
他にも、「雰囲気」や「話し方」等、総合的に判断して、1位になりそうな美人を予想する。
FXにも、美人投票の「容姿（見た目）」「雰囲気」「話し方」に相当する判断基準がある。
「テクニカル分析」と「ファンダメンタル分析」だ。
テクニカル分析とは、「過去の為替レートの値動きを元に、将来の為替レートを予測する手法」の事だ。
ファンダメンタル分析とは、「景気、雇用、物価、消費、貿易等、経済の根幹となる要素の変化に注目し、為替にどのような影響を及ぼすかという視点から、将来の相場を予測する手法」の事だ。
このうち、テクニカル分析について考えよう。
テクニカル分析で多数派に乗っかる
テクニカル分析の本質は、「過去の為替レートから、将来の為替レートを予測する事」ではなく、「多数派に乗っかる事」だと僕は考えている。
前のページ、FXをする上で大事な「美人投票の考え方」で、「FXは多数派が勝つゲーム」と述べた。
そして、テクニカル分析を利用すると、多数派に属しやすくなる。
つまり、勝ちやすくなるという事だ。
下記の単純なモデルで考えてみよう。
現在、ドル円の為替レートが現在1ドル100円。
5人の投資家が居る。
その内の1人がテクニカル分析を利用している。
投資家1人が「買い（ドル買い円売り）」を選択するとプラス1円動き、「売り（ドル売り円買い）」を選択するとマイナス1円動くとする。
ある時間にテクニカル分析で「買い」のシグナルが出たとしよう。
テクニカル分析を利用している1人の投資家がシグナルに従って「買い」を選択し、他4人の投資家がランダムに取引したとする。
この場合は、1ドル101円以上になるパターンは9通り、1ドル99円以下になるパターンは4通り、1ドル100円のままのパターンは2通りである。
1ドル101円以上のパターン（9通り）
・1人の投資家が買った
・2人の投資家が買った
・2人の投資家が買い、1人の投資家が売った
・3人の投資家が買った
・3人の投資家が買い、1人の投資家が売った
・3人の投資家が買い、2人の投資家が売った
・4人の投資家が買った
・4人の投資家が買い、1人の投資家が売った
・5人の投資家が買った
1ドル99円以下のパターン（4通り）
・1人の投資家が買い、2人の投資家が売った
・1人の投資家が買い、3人の投資家が売った
・1人の投資家が買い、4人の投資家が売った
・2人の投資家が買い、3人の投資家が売った
1ドル100円のままのパターン（2通り）
・1人の投資家が買い、1人の投資家が売った
・2人の投資家が買い、2人の投資家が売った
全15パターンの確率が一定だとすると、1ドル101円以上になる確率は60％（9通り÷全15通り×100％）。
1ドル99円以下になる確率は約27％（4通り÷全15通り×100％）。
1ドル100円のままの確率は約13％（2通り÷全15通り×100％）である。
よって、「買った」投資家は、利益が出る可能性が高い。
逆に、テクニカル分析で「売り」のシグナルが出た場合は、1ドル99円以下になる確率は約60％。
1ドル101円以上になる確率は27％になる。
よって、「売った」投資家は、利益が出る可能性が高い。
上記の簡単なモデルからわかるのは、「テクニカル分析を利用している投資家は利益が出る可能性が高い」という事だ。
そして、大事な事は「現実の世界においても、テクニカル分析を用いて取引をしている投資家が一定数居る」という事実である。
テクニカル分析のひとつ「ボリンジャーバンド」を利用しよう
僕は、テクニカル分析のひとつ「ボリンジャーバンド」を特に重視している。
ボリンジャーバンドは、簡潔に言えば「買われすぎ、売られすぎ」を教えてくれる。 ハイアンドローゲームで言えば、上限の「Q」「K」「A」、下限の「２」「３」「４」を教えてくれるのだ。 ボリンジャーバンドは、僕のやり方に驚くほど合致している分析方法である。
次のページで、僕が一番利用しているボリンジャーバンドについて説明しよう。